جایگاه واحد مدیریت ریسک و کمیته‌های مربوطه در بانک صنعت و معدن
مدیریت ریسک، یک فرآیند جامع است که به منظور تعیین، شناسایی، کنترل و حداقل نمودن تاثیرات و عواقب رویدادهای احتمالی مورد استفاده قرار می‌گیرد و به مدیران امکان می دهد میان هزینه های عملیاتی و هزینه های مالی اقدامات امنیتی تعادل برقرار کرده و از طریق حفاظت از فرآیندهای کسب و کار که پشتیبان اهداف سازمان هستند، منافع سازمان را در نظر بگیرند؛ هدف مدیریت ریسک، کاهش ریسک اجرایی برخی فعالیت‌ها و فرآیندها به سطح قابل قبول است.
کلیه بانکها در جریان عملیات خود با ریسک هایی مواجه اند که قادر به از بین بردن آن ها نبوده اما امکان مدیریت آن را دارا می باشند. بنابراین بانک ها برای ادامه حیات خود باید ریسک ها را کنترل نموده و کاهش دهند که برای این کار، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک های مختلف بسیار راهگشا خواهد بود. ریسک را نمی توان به طور کامل حذف کرد ؛ بنابراین نگرش علمی به مسئله ریسک چیزی جز مدیریت آن نیست.
نظر به اهمیت مدیریت و کنترل بهینه ریسک در بانک صنعت و معدن و برای آشنایی با نحوه عملکرد این مدیریت، روابط عمومی بانک صنعت و معدن در مصاحبه با شهاب گرجی مدیر ریسک این بانک در خصوص عملکرد سال 98 و اهم برنامه‌ها و سیاست‌های آن در سال 99 به گفتگو نشسته است که مشروح آن در ادامه می آید؛
1- تعریف ریسک از دیدگاه بانکی چیست و مدیریت ریسک در بانکها به چه ترتیب است؟
ریسک از دیدگاه بانک عبارت است از هرگونه انحراف منفی محتمل از درآمدهای مورد انتظار آتی و نحوه مدیریت آن فرآیندی مبتنی بر شناسایی، اندازه گیری، نظارت و پایش و کنترل ریسک های مترتب بر عملیات بانک است . در این ارتباط کمیته بال ریسک اصلی را برای بانکها شناسایی و دستورالعمل های خاصی را برای مدیریت هرکدام به بانکها توصیه کرده است.
2- ریسک های اصلی بانک کدامند؟
چهار ریسک اصلی در بانک عبارتند از: ریسک اعتباری، عملیاتی، نقدینگی و بازار
3- جایگاه واحد مدیریت ریسک و کمیته های مربوطه در بانک صنعت و معدن چگونه است؟
واحد مدیریت ریسک در بانک صنعت و معدن مستقیماً زیر نظر مدیرعامل فعالیت می‌کند و مدیر ریسک دبیری کمیته مدیریت ریسک با ریاست یکی از اعضای هیات مدیره را به عهده دارد. همچنین مدیر ریسک رئیس سه کمیته ریسک اعتباری، نقدینگی و عملیاتی می‌باشد.
4- در خصوص جایگاه مدیریت ریسک در حاکمیت شرکتی توضیح دهید؟
مدیریت ریسک در حاکمیت شرکتی نقش بسزایی داشته به طوری که کمیته نظارت بانکی بال در اصول چهارده‌گانه‌ای که برای بهبود حاکمیت شرکتی منتشر کرده تأکید زیادی بر نهادینه کردن مدیریت ریسک در بانکها داشته است همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در دستورالعمل هایی که برای الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در بانکهای دولتی و غیردولتی در سالهای اخیر ابلاغ کرده است بیش از 30 درصد مطالبشان را به موضوعاتی از قبیل فرهنگ ریسک، مدیریت ریسک، بیانیه ریسک پذیری و جایگاه واحد مدیریت ریسک در بانکها اختصاص داده اند.
5- اقدامات مدیریت ریسک در سال 98 چه مواردی است؟ در مورد این اقدامات توضیح مبسوط ارائه بفرمایید؟
از مهم‌ترین اقدامات انجام شده در زمینه مدیریت ریسک در سال 98 می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
برگزاری دوره های آموزشی
برگزاری کارگاه آموزشی با حضور مدیرعامل بانک، اعضاء هیأت مدیره، مشاور ریسک و برخی از مدیران ستادی و استانی به منظور ارائه راهکارهایی در خصوص کاهش ریسک اعتباری، وصول مطالبات و ارائه بازخوردهای پیشگیرانه به منظورجلوگیری از افزایش معوقات بانک، بهبود کیفیت داراییهای بانک در سیاست گذاری های اعتباری و اعتبارسنجی مشتریان و همچنین برگزاری دوره آموزشی به صورت آنلاین برای رابطین ریسک استانها و حضوری برای رابطین ریسک ستاد به منظور آشنایی بیشتر همکاران با مفاهیم اصلی مدیریت ریسک در سیستم بانکی و تقویت فرهنگ مدیریت ریسک در بانک
اجرای مرحله ای پروژه تقویت نظام مدیریت ریسک
در راستای اجرای منشور پروژه تقویت نظام مدیریت ریسک و مصوبه کمیته عالی ریسک مبنی بر برون سپاری مدل سازی ریسک عملیاتی ، پروپزال مربوطه توسط واحد مدیریت ریسک تهیه و مناقصه مدل سازی و استقرار سامانه ریسک عملیاتی در بانک برگزار و در مرحله انتخاب پیمانکار می باشد
بررسی و تجزیه و تحلیل ریسک شرکت های تابعه بانک
در راستای اجرای الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در بانکهای دولتی مبنی بر اطمینان هیات مدیره بانک از مدیریت ریسک های شرکتهای تابعه و سازگاری آنها در کل گروه ، واحد مدیریت ریسک پس از برگزاری جلسات کارشناسی با مدیران ارشد شرکتهای تابعه بانک و اخذ نظرات آنها ضمن شناسایی ریسک و ارزیابی احتمال وقوع و شدت اثر هر کدام ، پیامدهای احتمالی و اقدامات کنترلی مورد نیاز برای مدیریت آنها را تبیین و در جلسه مشترک اعضای هیات مدیره بانک با مدیران عامل شرکت های تابعه بحث و تبادل نظر شد .
گزارش ریسک تمرکز با تاکید بر گروههای ذینفع
نظر به اهمیت ریسک تمرکز در حفاظت از منابع بانک در این گزارش اطلاعات تسهیلاتی گیرندگان تسهیلات و تعهدات کلان به تفکیک ذینفع واحد استخراج و سعی شد با بررسی میزان تسهیلات پرداختی به گروههای ذینفع و مانده غیرجاری آنها و قیاس با کل بانک میزان تمرکز تسهیلاتی بانک از این حیث مورد بررسی قرار گیرد. بدین ترتیب سهم کل گروههای ذینفع از مجموع تسهیلات و تعهدات بانک محاسبه شده و گروههای تجمعی که دارای بیشترین مانده تسهیلات و تعهدات بودند شناسایی و تذکرات لازم به منظور اجتناب از افزایش بدهی این مشتریان به واحدهای ذیربط داده شد.
گزارش شناسایی ریسکهای مستتر در طرحهای فاینانس
در این گزارش فرآیند طرحهای فاینانس (از لحاظ هزینه ها، مخاطرات و فرصتها ) برای طرحهای دولتی و غیر دولتی مورد بررسی قرار گرفت و ضمن بررسی داده های مربوط به این دسته از طرحها ، پیشنهاداتی ارائه شد. ماحصل این گزارش بیان می دارد با توجه به وجود تحریمها و تشدید آنها و محدودیت استفاده از منابع خارجی همچنین رسالت توسعه ای بانک صنعت و معدن شاید گریزی از این روش تامین مالی نباشد، لیکن ریسک هایی که از این حیث (بالاخص از جانب شرکتهای خصوصی) متوجه بانک می باشد، قابل اغماض نبوده و منابع بانک را باخطر جدی مواجه می سازد. در این ارتباط لازم است ریسک این طرحها بین بانک و سایر مراکز دولتی درگیر تسهیم شود .
گزارش تسهیلات وتعهدات کلان به تفکیک گروههای تجمعی
با استناد به آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی کلیه گروههای تجمعی که در زمره گیرندگان تسهیلات و تعهدات کلان قرار می گرفت، شناسایی شده و مانده کل تسهیلات و مانده کل مطالبات غیرجاری آنها استخراج و NPL هریک محاسبه شده و به ترتیب گروههای با بالاترین نسبت NPL مشخص شد . همچنین ضمن استخراج کلیه شرکتهای زیر مجموعه هر گروه ، نسبت مانده کل تسهیلات به سرمایه پایه برای هر گروه محاسبه و بر همین اساس گروهها رتبه بندی شده و در دو طبقه (گروههای بین 10 تا 20 درصد نسبت مانده کل تسهیلات به سرمایه پایه و گروههای با بیش از 20 درصد) قرار گرفت.
بررسی دستورالعمل ارزیابی و تعیین حد اعتباری متقاضیان دریافت اعتبارات و تسهیلات کوتاه مدت و ارائه پیشنهاد جهت اصلاح
با توجه به مقوله حد اعتباری و مخاطراتی که واحد مدیریت ریسک از نتایج تجزیه و تحلیل مشتریان دارای حد اعتباری با رتبه های اعتباری آنها به دست آورد، ضمن بررسی دقیق این روش اعطای تسهیلات در قالب پروژه مجزا ، دستورالعمل مربوطه به دقت مورد بررسی قرار گرفت و جهت ایجاد توازن بین مخاطرات و فواید آن و رفع نواقص وکمبود مفاد کنترلی ، پیشنهاداتی ارائه شد که در کمیته عالی مدیریت ریسک مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
گزارش ریسک تمرکز صنعت
با توجه به پرتفوی تسهیلاتی بانک که متمرکز به بخش صنعت می‌باشد بررسی ریسک تمرکز در رسته های مختلف صنعتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است . به این منظور مانده مطالبات و مطالبات غیر جاری بانک در پایان سال 1397 به تفکیک رسته های مختلف صنعتی دسته بندی و ریسک تمرکز بانک در رسته های مختلف بررسی و در پایان رسته صنایع شیمیایی ، سلولزی و پتروشیمی به تفکیک کدهای دو رقمی و چهار رقمی آیسیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
از دیگر اقدامات انجام شده طی سال 1398 در مدیریت ریسک می توان به تهیه رویه پیشنهادی تجهیز منابع ریالی و ارزی بانک ، تهیه پیش نویس دستورالعمل پیشنهادی نحوه جبران خسارت به مشتریان ، تهیه گزارش آسیب شناسی فرآیند اعطای تسهیلات در ستاد ، گزارش ریسک سایبری و گزارش وضعیت باز ارزی اشاره نمود.
6- برنامه هایی که مدیریت ریسک بانک صنعت و معدن در سال جاری در دستور کار خود دارد چیست؟
در سال جاری تهیه سند اشتهای ریسک، رتبه بندی بانکها برای استفاده اداره خزانه‌داری در بازار بین بانکی و عملیات بازار باز و شناسایی و اندازه گیری ریسک های مترتب بر فرایند اعطای تسهیلات در بانک از جمله کارهای پیش بینی شده مدیریت ریسک می‌باشد.