رونمایی از اولین سامانه اشتهای ریسک در سیستم بانکی ایران

این گزارش حاکیست کارشناسان بین­‌المللی در حوزه بانکداری، سه عامل مدیریت ناکارآمد ریسک،عدم توجه به مدیریت ریسک یکپارچه(ERM) و نارسایی در مدل­های کمی محاسباتی ریسک را به عنوان عوامل اصلی در بروز بحران مالی سال­های 2007 و 2008 معرفی کرده ­اند و در سال­های اخیر، رویکرد مدیران ریسک بانک­ها و موسسات بزرگ مالی بین­ المللی بر مبنای دوری از مدل­های آماری گذشته، استفاده از تحلیل سناریو و آنالیز حساسیت، پیاده­سازی مدیریت ریسک یکپارچه و توجه به ریسک­‌های سیستمی (همچون ریسک­ های محیط اقتصادی) شکل گرفته است. در عین حال بانک‌­های بزرگ به منظور ارتقاء سطح اثربخشی بانک و یکپارچه نمودن فعالیت­‌ها، با توجه به وضعیت ریسک­ ها، متدولوژی استفاده از سند اشتهای ریسک را به عنوان فصل نوینی در مدیریت بانکداری ابداع نموده و از طریق آن، فرهنگ مدیریت ریسک را در سرتاسر سازمان خود گسترش می­‌دهند.

 

سامانه اشتهای ریسک بانک ملت که توسط کارشناسان بانک ملت و با همکاری شرکت مهندسی صنایع یاس ارغوانی تهیه گردیده به عنوان اولین سامانه اشتهای ریسک در سطح سیستم بانکی ایران، مبتنی بر روش­ های ریاضی معادلات هم­زمان، شامل 56 معادله رفتاری، 170 متغیر درون­زا و برون­زا و 34 اتحاد بنا شده است. هدف سامانه مذکور، ساخت الگویی کمی جهت پیش­ بینی و محاسبه آثار تغییرات متغیرهای اقتصادی محیطی و خارجی و تحلیل حساسیت بر جریان­های آتی مالی بانک است.

 

گفتنی است از خصوصیات حائز اهمیت سامانه مذکور می­ توان به پیش‌بینی متغیرهای کلان اقتصادی و تاثیر بر ترازنامه و صورت سود و زیان بانک جهت سه سال آتی، تحلیل حساسیت و سناریو­نویسی و تعیین حدود فعالیت بانک در محدوده سند اشتهای ریسک اشاره نمود.این در حالی است که  سامانه مذکور، ابزاری برای پیش­‌بینی شاخص های مرتبط با ارزیابی ریسک های سیستماتیک (با تأکید بر ریسک بازار و ریسک­ های مالی) و همچنین ریسک غیرسیستماتیک و محاسبه عملکرد بانک بر اساس پیش­ بینی انواع متغیرهای محیط داخلی و خارجی و یا تصمیمات سیاستی فراهم کرده و می­تواند به صورت هوشمند، نظام تصمیم‌­گیری و یا سیاست‌گذاری بانک را بر اساس انواع سناریوهای محیطی متصور، پشتیبانی کند.

 

همچنین بانک ملت موفق شد گواهینامه ایزو 19600 را در زمینه مدیریت ریسک تطبیق کسب کند.

 

بر اساس این گزارش، شرکت فیلیپ سیدنی هلند پس از انجام ارزیابی های تخصصی، گواهینامه ایزو 19600 را در زمینه مدیریت ریسک تطبیق برای بانک ملت صادر کرد.

 

هِرمان آنیک عضو هیات مدیره شرکت فیلیپ سیدنی در همایش تداوم استقرار و نهادینه‌ سازی ارکان حاکمیت شرکتی، این گواهینامه را به دکتر محمد بیگدلی، مدیرعامل بانک ملت اعطا کرد.